경제금융용어
시스템 리스크
금융시스템 일부 또는 전부의 장애로 금융 기능이 정상적으로 수행되지 못함에 따라 실물경제에 심각한 부정적 파급효과를 미칠 수 있는 위험을 의미한다. G10(2001)에서는 금융시스템의 상당한 부분에서 경제적 가치 또는 신뢰의 손실을 촉발하고 불확실성을 높임으로써 실물경제에 중대한 부정적 영향을 미치게 될 가능성이 높은 사건이 발생하는 위험을 시스템 리스크로 정의하기도 한다.
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시스템적으로 중요한 금융기관
규모가 크고 금융시스템 내 상호연계성이 높아 부실화 또는 도산시 금융시스템에 광범위하고 중대한 영향을 미칠 수 있는 은행, 보험사 및 여타 금융기관을 의미한다. 정책당국이 충격 완화와 금융시스템 복원을 위해 공적자금을 투입하여 부실화된 시스템 적으로 중요한 금융기관(SIFIs; Systemically Important Financial Institutions)을 회생시 킬 경우 납세자 부담이 증가할 뿐만 아니라 SIFI 부실화시 정부 지원이 있을 것이라는 大馬不死(TBTF; Too Big To Fail)의 기대를 강화시킴으로써 SIFI의 과도한 리스크 추구 행태를 부추길 우려가 있다. 글로벌 금융위기 이후 금융안정위원회(FSB)는 이러한 문제 점을 해결하기 위해 바젤은행감독위원회(BCBS) 등 국제기준제정기구들과 공동으로 SIFI 선정을 위한 평가 체계를 개발하고 대상 금융기관에 대한 추가자본 부과 등 규제 강화를 추진하였다. FSB와 BCBS는 매년 글로벌 은행과 보험사를 대상으로 G-SIBs(Global Systemically Important Banks)와 G-SIIs(Global Systemically Important Insurers) 명단을 선정하여 발표하고 있다.
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시장리스크
금융시장의 금리, 주가, 환율 등의 변동으로 은행이 단기매매를 위해 트레이딩계정 (trading book)에 보유한 금융상품의 가격이 하락하여 손실이 발생할 가능성을 의미한 다. 바젤은행감독위원회(BCBS)는 은행이 시장리스크에 상응하는 자기자본을 보유토록 의무화하고 있다. 글로벌 금융위기를 계기로 그간 시장리스크가 과소 평가되었다는 비판이 제기됨에 따라 BCBS는 시장리스크에 대한 자본규제 체계 개선작업을 진행하였으 며 2016년 1월 시장리스크에 대한 자본규제 개정 기준서를 공표하였다.
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출처 : 한국은행 경제금융용어 700선
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